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王阳军:必须要相信自己的策略,不要人为主观地去干预它

2017-11-24 我要分享

 

王阳军:

2009年进入期货行业,除了期货之外,还做股票和国债回购,目前管理的资金账户规模在5000万。和讯创世纪期货大赛参赛账户“杭州锦海投资AA”,截止11月23日综合积分排名第7,年化收益率271%,累计净利润超过547万元。

 

账户概况(2017.3.1——2017.11.23)

 

累计净利润(2017.3.1——2017.11.23)

 

 

品种平仓盈亏(2017.3.1——2017.11.23)

 

 

 

以下为采访实录:

和讯:请问您的交易模式是什么?请大致谈一下?

王阳军:我们做的是量化交易,是不做主观交易的。

 

和讯:那您现在大概有多少策略?

王阳军:根据不同品种不同周期我们的策略数量还是挺多的,就是根据行情的级别我们来选择相应的策略运行。

 

和讯:那现在参加我们大赛的账户用的是什么策略可以大致介绍一下吗?

王阳军:我们的模型可以自己适应不同的行情。震荡行情、趋势行情,它都可以自行判断然后下单。

 

和讯:那交易周期一般是多久?

王阳军:策略的交易周期不固定,主要是根据行情的级别来判断,如果行情大的话,周期就比较长。

 

和讯:您在交易中会怎么配置整体的交易仓位?

王阳军:仓位我们也是在策略里设置好,参与的资金一般在账户资金规模的20%左右。

 

和讯:能不能和我们分享一下您的风控规则?

王阳军:风控的话我们有很多指标,每种指标有它的优缺点。大致上,我们在资金参与总量上肯定会做个上限设置,这是最后的一道防线也是一道防火墙。在这道防火墙之前,根据不同的行情级别,有些可能会提前出场、进场。不管行情怎么样,我们可能还会在资金的存量上做一个仓位管理。

 

和讯:看您的账户交易品种并不多,您配置择品种的依据是什么?

王阳军:我们主要是看品种的活跃度,当然还有交易量来选择品种。有些品种活跃性不是很好交易量也很少,我们就不参与了。

 

和讯:您的账户中焦炭和螺纹钢的收益最高,那您的账户中所有品种用的是同一个策略还是不同品种不同策略?

王阳军:策略都是一样的,基本上差别不大,只是在资金的配比上有区别,因为我们主要还是根据品种的活跃度,活跃度不是很高的品种资金配比比较低。

 

和讯:您觉得期货交易中盈利的关键是什么?最大的感悟是什么?

王阳军:因为我们是做量化交易,盈利的关键是策略的选择。最大的感悟是必须要相信自己的策略,不要人为主观地去干预它,因为止损也是成功交易的一部分对吧,量化不能像主观交易一样。

 

和讯:那您大概多久调整优化一次策略呢?

王阳军:一般的话一年可能一到两次,要调也是局部的微调,主要根据行情。

 

和讯:您最惨痛的一次亏损发生在什么时候,是什么原因造成的?您从中得到的经验教训是什么?

王阳军:2015年吧,当时俄罗斯战机被土耳其打下来,导致当天白银的夜盘开盘后瞬间涨停,当时我们是下的空单,于是当时我们止损在涨停板上,那次亏损比较惨重,所以给我的教训就是和外盘关联性大的,或者和地区政治敏感性关联性大的品种,仓位要放轻。

 

和讯:您认为目前您在交易上遇到最大的瓶颈或者问题是什么?

王阳军:这个一直存在,现在可投机的活跃的品种太少,导致交易品种相对集中,不能有效的分散配置,导致做期货的风险相对集中一些。

 

和讯:那这个也是客观环境。

王阳军:对,比如说现在股指也被停掉,所以证券交易这块品种比较单一吧。

 

和讯:谢谢您接受我们的采访。


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